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【4月18日】Copula方法在风险管理中的应用

发布日期：2014-04-16点击：发布人：科研处

题目：Copula方法在风险管理中的应用

主讲人：刘建旭博士

刘建旭，男，毕业于泰国清迈大学经济学院，获得经济学博士学位。目前在泰国清迈大学经济学院任职。对于金融计量方法有深入的研究，特别是Copula方法在风险管理中的应用上颇有造诣。

时间：2014年4月18日下午15:00-17:00

地点：博远楼103室

主办单位：香港精准铁算算盘金融学院科研处

讲座提纲：

Copula方法又是如何应用于风险投资管理之中呢？我们主要讨论以下内容：

1．什么是Copula？

2．Copula方法的优缺点。

3．Copula族。

4．（藤结构）Copula－GARCH模型。

5．风险价值，期望损益与成份期望损益。

6．最优化投资组合。

7．结论与展望。